In einem Stresstest wird analysiert, wie sich Stressszenarien (Krisenszenarien) auf die Einkommens- und Solvenzsituation eines Kreditinstituts bzw. eines Bankensystems auswirken. Ein Stressszenario beschreibt eine zukünftige drastische, aber dennoch plausible Verschlechterung des Umfelds, im dem das Institut bzw. das System agiert. Stresstests werden sowohl von den einzelnen Kreditinstituten als auch von Aufsichtsbehörden und/oder Zentralbanken eingesetzt. Im Bereich der Finanzmarktstabilität stellen Stresstests ein wesentliches Element der quantitativen Analyse dar.