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Glossar Bankensektor / Thema

Value-at-Risk (VaR)

Zur Berechnung des Eigenmittelerfordernisses für Positionen des Handelsbuches kann ein Kreditinstitut ein internes Modell anwenden. Dies wird gemäß BWG auch als VaR-Methode bezeichnet.

Permanenter Link Value-at-Risk (VaR) - Erstellungsdatum 2020-04-07


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