Vega ist eine dynamische Kennzahl, die die Veränderung des Options- bzw. Optionsscheinpreises in Abhängikeit von der Veränderung der Volatilität angibt. In der Literatur wird Vega auch als Kappa, Lamba oder Sigma benannt.

Vega ist eine wichtige Kennzahl bei Option, die den Einfluss der Volatilität des Basiswerts auf den Optionspreis beschreibt. Vega gibt Auskunft über die Veränderung des Optionspreises bei einer ein prozentigen Änderung der Volatilität des Basiswerts. Wenn die Volatilität des Basiswerts steigt, steigt (ceteris paribus) der Optionspreis und umgekehrt.