(mise au point par les lauréats du Prix Nobel, Fisher Black et Myron Scholes). Formule d’évaluation du prix d’une option à l’européenne sur un actif financier, compte tenu du prix de cet actif, du prix d’exercice, de l’échéance résiduelle, du taux d’intérêt d’un actif sans risque et de l’écart-type/de la volatilité attendue de l’actif.