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Glossaire Économie et Finances / Terme

Volatilité implicite

Valeur de la volatilité attendue calculée à l’aide d’un modèle de détermination du prix des options comme la formule de Black-Scholes, compte tenu du prix de l'option, du prix de l'actif, du prix d'exercice, de l'échéance résiduelle et du taux d'intérêt d'un actif sans risque.

Lien permanent Volatilité implicite - Date de création 2021-08-09


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