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Glossaire Microéconomie / Terme

Arbitrage sans risque et condition de non arbitrage

En situation de certitude quant aux revenus futurs procurés par les différents actifs, à l’équilibre les taux de rendement de tous ces actifs doivent être égaux. Autrement dit, à l’équilibre, un agent de ce marché doit être indifférent entre la détention de ces différents actifs. En effet, si les taux de rendement d’actifs sûrs étaient différents, les agents procéderaient à des opérations d’arbitrage sans risque.

Lien permanent Arbitrage sans risque et condition de non arbitrage - Date de création 2021-06-13


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